Un mètode de sincronització del mercat de valors que funciona

El sant grial que busquen tots els comerciants i inversors actius és un mètode de sincronització borsària que realment funciona. Molts assessors financers i comentaristes rebutgen la idea que es pot cronometrar el mercat per sortir quan es produeix un descens i tornar a pujar al mercat un cop torni el mercat alcista. Això pot ser cert a curt termini, ja que ningú sap quines novetats o novetats faran que el mercat borsari pugi més o menys en el dia a dia o fins i tot setmana a setmana. Tanmateix, tenint en compte un horitzó temporal a més llarg termini, hi ha clarament un mètode de sincronització del mercat que ha demostrat la seva vàlua al llarg del temps, ja que proporciona senyals exactes quant a quan estar al mercat de valors i quan cal passar al marge lateral i mantenir efectiu.

Aquest mètode de sincronització del mercat de valors utilitza el que s’anomena un "gràfic mòbil simple de dotze mesos (SMA)". Una mitjana mòbil senzilla es calcula afegint el preu de tancament d’un índex borsari o borsari, com ara l’índex Standard and Poors 500 (S&P 500), durant diversos períodes de temps, dividint la suma pel nombre de períodes temporals. utilitzat. Per exemple, es crea un gràfic mitjà mòbil senzill de dotze mesos de l’índex S&P 500 (tal com es mostra a continuació) sumant el preu de tancament mensual de l’índex durant dotze mesos anteriors, dividint el total per 12. Això genera un preu mitjà per a l’índex durant els dotze mesos anteriors, que es representa en un gràfic al final del període de 12 mesos. Aquest procés es repeteix cada mes per construir aquest gràfic.

Un vídeo explicatiu del que és una mitjana mòbil simple (SMA)

Com s'utilitza un gràfic mitjà mòbil senzill de dotze mesos per temporitzar la borsa

El gràfic següent mostra la mitjana mòbil senzilla de dotze mesos de l’índex S&P 500 en comparació amb el nivell de negociació real de l’índex S&P 500 (la línia blava) des de 1995 fins a principis del 2018. Els punts verds són punts mensuals quan la mitjana mòbil senzilla de 12 mesos va estar per sobre del nivell en què es trobava l'índex S&P 500 durant el mateix mes. Per contra, els punts vermells representen mesos que aquesta mitjana mòbil es trobava per sota del que cotitzava l’índex S&P 500.

Llavors, què ens diu això? Segons la metodologia de sincronització del mercat de valors que s’està examinant, cada punt verd indica un moment en què s’haurien de mantenir les accions, mentre que cada punt vermell indica un període en què s’haurien de vendre les accions i els inversors haurien d’aguantar diners en efectiu o, com a mínim, alleugerir les seves accions.

Gràfic mitjà mòbil senzill de 12 mesos de l’índex de valors S&P 500

Un gràfic de la mitjana mòbil senzilla de 12 mesos de l’índex de valors S&P 500 que mostra indicadors de compra i venda

advisorperspectives.com

Comprensió de la mitjana mòbil senzilla de dotze mesos del gràfic índex S&P 500

Una mitjana mòbil senzilla de dotze mesos del gràfic índex S&P 500 és tot el que necessiteu per obtenir senyals útils de compra i venda de temporitzacions del mercat. Com podeu veure al gràfic anterior, seguir aquest mètode de sincronització del mercat hauria permès evitar les dues fortes vendes en borsa que es van produir des de finals del 2000 fins a principis del 2003 i de nou des de la part posterior del 2007 fins al principis del 2009. Aquestes dues vendes es coneixen respectivament com a "Dot-Com Bubble Burst" i "Great Recession". El fet d’haver quedat totalment o en gran part sense existències durant aquests dos mercats baixistes inclinats hauria donat lloc a una gran quantitat de preservació del capital a desplegar quan l’indicador de temps de comercialització es va tornar verd i va indicar que era hora de mantenir les accions. Com podeu veure, hi ha algunes indicacions falses de vendes,que són breus períodes en què apareixen punts vermells. Tanmateix, un comerciant o inversor disciplinat simplement tornarà a accionar quan la mitjana mòbil senzilla de dotze mesos de l’índex S&P 500 es torni a fer verda.

Bàsicament, seguir aquest mètode de sincronització del mercat no només permet passar al marge i mantenir efectiu durant les fortes vendes, sinó que també ajuda a mantenir les accions amb confiança i a pujar al mercat de valors més alt durant els períodes en què s’està concentrant i fase del mercat alcista. És un indicador de mirada cap enrere, de manera que no us permetrà sortir a accions a la part superior o inferior exacta d’una inversió de tendència; tanmateix, tal com indica el gràfic anterior, això no importa realment, ja que moltes vendes i concentracions continuen durant molts mesos i sovint molts anys. Aquest indicador proporciona molt de temps per reaccionar i beneficiar-se durant llargs períodes de temps.

Desglossament de l’índex S&P 500 per sectors econòmics

L’índex S&P 500 és un ampli índex borsari que rastreja aproximadament 500 accions de les principals empreses dels Estats Units en diversos sectors econòmics.

dividendmantra.com

Enquesta de sincronització del mercat de valors

Un senyal de sincronització a llarg termini simple per als mercats: S&P 500 SMA de 12 mesos

Sincronització del mercat de valors per SMA que representa l’índex S&P 500

L'índex S&P 500 és un dels millors índexs per utilitzar per a la sincronització del mercat de gràfics SMA, a causa de la seva àmplia representació de l'economia nord-americana.

cnbc.com

Preguntes i respostes

Pregunta: Què tan fiables serien els senyals borsaris als gràfics setmanals en què cada barra representaria una setmana?

Resposta: el problema de fer una mitjana mòbil simple (SMA) setmanalment en lloc de mensualment és que obtindreu molt més soroll de la volatilitat del mercat i dels senyals de compra i venda potencialment falsos. Suposo que fer una SMA setmanal seria útil si sou més un operador swing que entra i surt de les accions durant uns quants dies o setmanes, però per invertir a llarg termini, l’SMA mensual és molt millor per filtrar la volatilitat del mercat / soroll.